Analyste Risques ALMT (H/F)

La Banque Française Mutualiste partage les valeurs humaines et citoyennes des agents du secteur public. Responsabilité, solidarité, éthique et respect de la personne guident ses orientations et son action pour être en accord avec les enjeux du secteur public d’aujourd’hui et de demain.

• Participer à la définition et au développement de l’ensemble de méthodologies, modèles et indicateurs liés aux risques financiers ALM ;
• Participer à l’analyse de backtesting en vue de déterminer la robustesse des modèles actif/passif ;
• Définir des critères d’acception/rejet des modèles de CSL et RA implémentés ;
• Participer à l’analyse de l’adéquation des résultats et recalibration éventuelle des modèles ;
• Rédiger les rapports de validation ;
• Assurer l’élaboration d’études financières (i.e. études de corrélation entre taux des livrets A et rémunération CSL, études de mesure des impacts en EVE/NII d’un écartement aux modèles, réflexion sur la mise en place d’une stratégie de couverture) ; 
• Développer des outils d’aide à la décision liés à la modélisation des risques ALM (RA, lois d’écoulement) ;
• Participer à la mise en place de limites sur les gaps de taux ;
• Être le back-up de l’analyste ALM (production des indicateurs ALM en son absence) ;
• Participer à l’implémentation de Taux de Cession Interne ;
• Participer à l’implémentation d’outils de pricing sur les dérivés de taux vanilles et exotiques et rédiger la documentation associée ;
• Mettre en place des métriques sur le portefeuille titres (i.e : VaR paramétrique/historique ou Monté Carlo, sensibilité du portefeuille à une variation des taux et spreads crédit) ;
• Maintenir à jour les politiques, chartes, procédures et modes opératoires du département ALMT ;
• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et procéder aux appels de marge sur opérations financières pour le compte propre de la banque ;

De formation supérieure (Bac+5 en cours d’obtention) de type grande école d’ingénieur (ENSAE, ENSA, ESiLV, EISTI, ENSEEIHT…) ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Finance Quantitative (Dauphine, Panthéon-Sorbonne, Panthéon-Assas, IAE…), vous disposez idéalement d'une première expérience (stage réussi) dans le domaine de la gestion des risques quantitatifs ALM d’une banque.
Vous avez de bonnes connaissances des fondements des mathématiques financières, en particulier les instruments de taux. Vous possédez de bonnes compétences en mathématiques stochastiques et quantitatives, en traitement de données et outils de programmation (R, Python). Vous possédez également de bonnes connaissances d’Excel/VBA.

Vous savez faire preuve de rigueur, d’organisation et avez de bonnes qualités d’analyse, de synthèse et rédaction. Vous faites preuve de capacités relationnelles développées.
Votre force de proposition, la qualité des travaux que vous menez, votre sens résolument tourné Client et vos qualités relationnelles mis au service de la banque seront des gages de réussite pour ce stage.